Transparenz gegen starke Kursschwankungen
Wissenschaftler der Bayes Business School erklären, wie sich "Flash Events" verhindern lassen
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Kursschwankungen: oft durch Markt-Intransparenz ausgelöst (Foto: Pexels, pixabay.com)
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London (pte004/06.08.2026/06:15)
Plötzliche Kursschwankungen an der Börse werden oft durch mangelnde Transparenz ausgelöst. Das zeigen neue wissenschaftliche Untersuchungen der Bayes Business School. Die Studie versucht, wiederkehrende "Flash-Events" zu erklären. Damit gemeint sind plötzliche, scheinbar unerklärliche Verwerfungen wie der "Flash Crash" von 2010, bei dem innerhalb weniger Minuten fast eine Bio. Dollar an US-Aktienwerten verloren ging, bevor sich die Kurse weitgehend erholten.
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