Banken wollen Extrem-Risiken besser berechnen

Eine neue finanzmathematische Methode soll Verlusten in Finanzkrisen-Dimensionen und ähnlichen Katastrophen in Zukunft vorbeugen. Wie das Institut für Wirtschaftsmathematik der Technischen Universität (TU) Wien http://www.tuwien.ac.at mitteilt, ist das Risiko von Mrd.-Schäden anhand der Simulationstechnik schneller und genauer berechenbar als mit bislang gängigen Modellen. Während extrem hohe Ausfälle bisher nur schwer einzuschätzen waren, soll die übliche Risikoanalyse von Finanzinstituten damit nunmehr über eine vielversprechende Alternative zu umstritteneren Simulationsmodellen verfügen.